그룹 운용철학

행동 편향과 시장 구조 변화로 인한 시장 비효율성을 활용하여 금융 자산 수익률을 높이는 요인을 파악합니다.

  • equity

    풍부한 경험

    이스트스프링자산운용 퀀트팀은 세계에서 가장 다양하고 유동적이며 비효율적인 시장에서의 운용 경험을 갖춘 퀀트 전문가로 구성되어 있습니다.
  • equity

    철저한 프레임워크

    포괄적인 자체 알파 모델은 강력한 연구 개발 프레임워크를 뒷받침합니다.
  • equity

    차별화

    당사의 글로벌 리서치 프로그램은 아시아 지역을 중심으로 세계 시장의 움직임을 이해하고 있습니다.

당사 운용철학

  • 혁신적인 툴과 차별화된 연구를 통한 기술적인 분석으로 금융시장에서 알파 창출
  • 기술적인 분석으로 다양한 파라미터들과 결합하여 확률론적인 한계를 극복하고, 예측력을 높임
  • 모든 알파의 원천은 소멸. 창의적인 시도만이 통시적 혁신과 공시적 차별을 추구하며 알파의 듀레이션 연장
  • 모든 모델에 대해서 편견을 갖지 않고 유연하게 받아들이는 것은 창의적인 시도와 시뮬레이션의 시작

투자전략

이스트스프링인베스트먼트 그룹은 포트폴리오 익스포져 관리, 다각화 개선, 리스크 감소, 수익률 향상에 이르기까지 예상되는 리스크 스펙트럼 전반에서 투자 솔루션을 제공하고자 노력합니다.

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저변동성
‘저변동성 이상현상’은 저위험 자산의 성과가 장기적으로 고위험 자산의 성과를 능가하는 경향이 있다는 것을 의미합니다.
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멀티 팩터
‘팩터’란 자산의 장기적인 위험 및 수익 성과를 설명하는 데 도움이 되는 모든 특성을 말합니다. 여러 팩터를 결합하면 보다 안정적인 성과를 낼 수 있습니다.
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싱글 팩터/패시브/스마트베타 전략
단순한 패시브 전략 및 싱글 팩터 혹은 멀티 팩터 스마트베타 전략에서부터 맞춤화된 추적 전략에 이르기까지 다양한 포트폴리오 목표에 맞는 비용 효율적인 전략을 제공합니다.